Сравнение TAGRX с BTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. BTO - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и BTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и BTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 3.32% | 5.85% | 28.92% | -1.16% | -23.58% | 61.86% | -8.97% | 38.87% | -25.68% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у BTO с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции TAGRX превзошли акции BTO по среднегодовой доходности: 11.59% против 10.78% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
BTO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 12.77%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и BTO
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии BTO в 2.01%.
Доходность на риск
TAGRX vs. BTO — Ранг доходности на риск
TAGRX
BTO
Сравнение TAGRX c BTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | BTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 0.86 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 1.88 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.52 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.30 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.30 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и BTO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и BTO
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности BTO в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
BTO John Hancock Financial Opportunities Fund | 7.31% | 7.41% | 7.28% | 8.64% | 7.51% | 4.72% | 7.25% | 6.06% | 5.94% | 3.76% | 5.10% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и BTO
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки BTO в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и BTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -72.27% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -16.79% | +2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -51.80% | +22.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -65.70% | +28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -8.77% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -19.08% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 6.47% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и BTO
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у John Hancock Financial Opportunities Fund (BTO) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | BTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.33% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 16.40% | -6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 24.69% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 31.48% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 36.20% | -15.70% |