Сравнение TAGRX с FGJEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и FGJEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и FGJEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 20.40% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | -0.45% | 24.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
FGJEX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и FGJEX
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.
Доходность на риск
TAGRX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск
TAGRX
FGJEX
Сравнение TAGRX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | FGJEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 2.34 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и FGJEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и FGJEX
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности FGJEX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
FGJEX Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z | 9.63% | 9.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и FGJEX
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и FGJEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -8.32% | -50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -5.93% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -1.07% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и FGJEX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | FGJEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 11.08% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 11.08% | +9.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 11.08% | +9.42% |