PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAGRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAGRX с QQQ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Invesco QQQ (QQQ).

TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAGRX или QQQ.

Корреляция

Корреляция между TAGRX и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TAGRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAGRX:

-0.34

QQQ:

0.52

Коэф-т Сортино

TAGRX:

-0.28

QQQ:

0.95

Коэф-т Омега

TAGRX:

0.95

QQQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

TAGRX:

-0.25

QQQ:

0.63

Коэф-т Мартина

TAGRX:

-0.63

QQQ:

2.04

Индекс Язвы

TAGRX:

11.41%

QQQ:

7.00%

Дневная вол-ть

TAGRX:

22.53%

QQQ:

25.49%

Макс. просадка

TAGRX:

-64.33%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

TAGRX:

-17.72%

QQQ:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, TAGRX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.67% против 17.51% соответственно.

TAGRX

С начала года

-3.98%

1 месяц

12.60%

6 месяцев

-14.56%

1 год

-7.50%

3 года

4.53%

5 лет

7.54%

10 лет

4.67%

QQQ

С начала года

0.50%

1 месяц

18.45%

6 месяцев

2.28%

1 год

13.25%

3 года

21.95%

5 лет

18.18%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Invesco QQQ

Сравнение комиссий TAGRX и QQQ

TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
QQQ
Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAGRX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAGRX
Ранг риск-скорректированной доходности TAGRX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAGRX на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAGRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAGRX и QQQ

Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности QQQ в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		0.35%0.34%0.28%0.24%0.00%0.30%0.53%0.35%0.53%0.43%0.28%0.32%
QQQ
Invesco QQQ		0.58%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок TAGRX и QQQ

Максимальная просадка TAGRX за все время составила -64.33%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAGRX и QQQ

Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.23%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...