Сравнение TAGRX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TAGRX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAGRX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | -8.29% | 9.98% | 21.14% | 32.23% | -24.86% | 29.16% | 20.55% | 35.06% | -14.09% | 19.63% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, TAGRX показывает доходность -8.29%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции TAGRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.59% против 18.99% соответственно.
TAGRX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- -8.29%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 11.59%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAGRX и QQQ
TAGRX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
TAGRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
TAGRX
QQQ
Сравнение TAGRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAGRX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.66 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.00 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 7.32 | -5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.59 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.38 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TAGRX и QQQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAGRX и QQQ
Дивидендная доходность TAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGRX John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund | 13.18% | 12.09% | 13.00% | 6.67% | 6.76% | 7.82% | 0.30% | 0.53% | 14.05% | 8.22% | 2.96% | 1.22% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок TAGRX и QQQ
Максимальная просадка TAGRX за все время составила -58.45%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAGRX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.45% | -82.97% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -12.62% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.10% | -35.12% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -35.12% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.64% | -7.86% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.57% | -32.99% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.44% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAGRX и QQQ
Текущая волатильность для John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) составляет 5.19%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что TAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAGRX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.61% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.82% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.91% | 22.70% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.21% | 22.38% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.50% | 22.25% | -1.75% |