Сравнение JESVX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JESVX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESVX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 0.41% | 0.13% | 5.97% | 14.02% | -9.84% | 26.18% | -6.96% | 26.52% | -12.98% | -3.88% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 3.80% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 13.33% |
Доходность по периодам
С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у PRVIX с доходностью 3.80%.
JESVX
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
PRVIX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- 11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESVX и PRVIX
JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
JESVX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
JESVX
PRVIX
Сравнение JESVX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESVX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.45 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 2.28 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.31 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.06 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 8.59 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.45 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между JESVX и PRVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESVX и PRVIX
Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что меньше доходности PRVIX в 22.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESVX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust | 11.67% | 11.72% | 6.53% | 9.41% | 21.62% | 1.33% | 12.54% | 7.49% | 16.31% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.27% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок JESVX и PRVIX
Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -40.95% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -14.06% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | -28.00% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -5.60% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -8.44% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 3.67% | +4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESVX и PRVIX
Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) составляет 6.07%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JESVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESVX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 6.73% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 16.15% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 23.96% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 20.47% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.39% | 21.30% | +2.09% |