PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с JHNBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.47%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у JHNBX с доходностью -0.65%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с FISVXJESVX с PRVIXJESVX с AVALXJESVX с JAAAXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLX

Сравнение комиссий JESVX и JHNBX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
JHNBX
John Hancock Bond Fund

Доходность на риск

JESVX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJHNBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.89

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.25

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.39

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

4.28

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJHNBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.89

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.00

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.75

-0.60

Корреляция

Корреляция между JESVX и JHNBX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JHNBX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JHNBX в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JHNBX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JHNBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-24.74%

-21.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-3.25%

-12.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-20.13%

-6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-3.17%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.15%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

1.05%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JHNBX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.64%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

2.65%

+11.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

4.48%

+21.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

5.84%

+14.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

4.89%

+18.50%