PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с TAUSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. TAUSX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и TAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.56%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции JHNBX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.61% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

TAUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.10%
1 год
3.75%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLXJHNBX с TAGRX
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с FFIZXTAUSX с DFXIXTAUSX с PRCIXTAUSX с CRAIXTAUSX с DUTMX

Сравнение комиссий JHNBX и TAUSX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

JHNBX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXTAUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

3.71

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.32

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Корреляция

Корреляция между JHNBX и TAUSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и TAUSX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности TAUSX в 3.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		3.70%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и TAUSX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и TAUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-19.90%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.11%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-19.90%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-19.90%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.13%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.36%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и TAUSX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.67%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

4.54%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.02%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.97%

-0.08%