PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с TAUSX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.21%/yr vs 1.56%/yr for TAUSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHNBX charges 0.76%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции JHNBX превзошли акции TAUSX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.56% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%

TAUSX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.02%
3 года*
3.53%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и TAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		0.09%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.88%

Correlation

The correlation between JHNBX and TAUSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г.

0.90

The correlation between JHNBX and TAUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLXJHNBX с PRPFX
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIXTAUSX с JFCIX

Доходность на риск

JHNBX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXTAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.18

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.75

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.41

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAUSX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.18

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

-0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.31

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.02

-0.27

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и TAUSX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и TAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-19.90%

-4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.23%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-7.29%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-19.90%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-19.90%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.51%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-2.37%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.09%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и TAUSX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) имеют волатильность 1.38% и 1.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.43%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

3.00%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

4.09%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.06%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.00%

-0.09%

Сравнение комиссий JHNBX и TAUSX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и TAUSX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TAUSX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.05%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JHNBX and TAUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TAUSX has higher volatility (1.43%) compared to JHNBX (1.38%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs TAUSX's -19.90%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и TAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор