PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с USGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с USGLX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) are both mutual funds - JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock, while USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.23%/yr vs 11.48%/yr for USGLX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. JHNBX charges 0.76%/yr vs 1.13%/yr for USGLX.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и USGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у USGLX с доходностью -6.69%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям USGLX по среднегодовой доходности: 2.23% против 11.48% соответственно.

JHNBX

1 день
0.44%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.85%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.23%

USGLX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.90%
3 года*
8.04%
5 лет*
1.77%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и USGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.69%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-6.69%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%

Correlation

The correlation between JHNBX and USGLX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1995 г.

-0.01

The correlation between JHNBX and USGLX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с PRPFX
Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAXUSGLX с JSGIX

Доходность на риск

JHNBX vs. USGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c USGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHNBXUSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.44

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
-0.51

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.94

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.37

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

-1.04

+5.47

JHNBX vs. USGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа USGLX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и USGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и USGLX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что меньше максимальной просадки USGLX в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и USGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXUSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-46.82%

+22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-16.11%

+12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-25.58%

+18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-36.80%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-36.80%

+16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-16.93%

+15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.41%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

5.78%

-4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и USGLX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.29%, в то время как у John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXUSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

4.44%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

10.67%

-7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

13.70%

-9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

21.05%

-15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

20.25%

-15.32%

Сравнение комиссий JHNBX и USGLX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии USGLX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и USGLX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности USGLX в 30.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.46%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		30.42%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

JHNBX and USGLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (4.44%) compared to JHNBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs USGLX's -46.82%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и USGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор