PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHNBX с TILUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и TILUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и TILUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund
-0.65%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund
-0.12%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у TILUX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям TILUX по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.53% соответственно.


JHNBX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.62%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.03%
10 лет*
2.26%

TILUX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.68%
1 год
1.39%
3 года*
2.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Bond Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Сравнение комиссий JHNBX и TILUX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.


Доходность на риск

JHNBX vs. TILUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 3939
Ранг коэф-та Мартина

TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c TILUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHNBXTILUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.37

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.54

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

3.85

+0.44

JHNBX vs. TILUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа TILUX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и TILUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHNBXTILUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.37

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между JHNBX и TILUX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и TILUX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности TILUX в 2.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund
3.96%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund
2.47%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и TILUX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и TILUX.


Загрузка...

Показатели просадок


JHNBXTILUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-14.72%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.55%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-14.72%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-14.72%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-2.01%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.65%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.26%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и TILUX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) имеют волатильность 1.64% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHNBXTILUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

1.61%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.79%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.48%

5.19%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

6.02%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.42%

-0.53%