PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с TILUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHNBX с TILUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHNBX (John Hancock Bond Fund) and TILUX (Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund) are both mutual funds - JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock, while TILUX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Morgan Stanley. Over the past 10 years, JHNBX returned 2.21%/yr vs 2.64%/yr for TILUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHNBX charges 0.76%/yr vs 0.86%/yr for TILUX.

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и TILUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TILUX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям TILUX по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.64% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.17%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.77%
1 год
5.47%
3 года*
4.48%
5 лет*
0.02%
10 лет*
2.21%

TILUX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.18%
1 год
3.98%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHNBX и TILUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.32%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		1.27%6.41%1.86%3.34%-12.14%5.42%12.70%8.11%-2.05%3.15%

Correlation

The correlation between JHNBX and TILUX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2016 г.

0.72

The correlation between JHNBX and TILUX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с USGLXJHNBX с PRPFX
Часто сравнивают с TILUX:
TILUX с IPBAXTILUX с TRBFXTILUX с FFNYXTILUX с FSPWXTILUX с VTSPXTILUX с FSTZXTILUX с DFAAX

Доходность на риск

JHNBX vs. TILUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TILUX
Ранг доходности на риск TILUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILUX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILUX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILUX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILUX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILUX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c TILUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXTILUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.16

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
1.70

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.82

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

4.91

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. TILUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILUX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и TILUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXTILUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и TILUX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки TILUX в -14.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и TILUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHNBXTILUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-14.72%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-2.72%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.69%

-4.41%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-14.72%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-14.72%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.65%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.60%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.01%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и TILUX

John Hancock Bond Fund (JHNBX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund (TILUX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHNBXTILUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.25%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.89%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.99%

4.27%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

6.02%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

5.42%

-0.51%

Сравнение комиссий JHNBX и TILUX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TILUX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и TILUX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TILUX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.48%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
TILUX
Morgan Stanley Pathway Funds Inflation-Linked Fixed Income Fund		3.08%2.92%3.72%1.77%16.54%9.24%2.28%2.27%3.45%3.01%2.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHNBX and TILUX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHNBX has higher volatility (1.38%) compared to TILUX (1.25%). In terms of maximum drawdown, JHNBX dropped -24.74% vs TILUX's -14.72%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHNBX и TILUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор