Сравнение JHNBX с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JHNBX и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JHNBX и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHNBX John Hancock Bond Fund | -0.50% | 7.36% | 1.97% | 6.24% | -15.22% | -0.68% | 10.31% | 10.09% | -1.15% | 4.94% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции JHNBX превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.28% против 1.68% соответственно.
JHNBX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.28%
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JHNBX и AGG
JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
JHNBX vs. AGG — Ранг доходности на риск
JHNBX
AGG
Сравнение JHNBX c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHNBX | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.44 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.83 | 4.71 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHNBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.05 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между JHNBX и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHNBX и AGG
Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHNBX John Hancock Bond Fund | 3.95% | 4.25% | 4.14% | 3.80% | 2.93% | 3.30% | 5.50% | 3.75% | 3.51% | 3.23% | 3.19% | 3.48% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок JHNBX и AGG
Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JHNBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.74% | -18.43% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -2.52% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.13% | -17.82% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.13% | -18.43% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.03% | -2.07% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -2.71% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.91% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHNBX и AGG
John Hancock Bond Fund (JHNBX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.65% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JHNBX | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.69% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.55% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.36% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.84% | 6.07% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.39% | -0.50% |