PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHNBX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHNBX с PIMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Bond Fund (JHNBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

JHNBX управляется John Hancock. Фонд был запущен 9 нояб. 1973 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JHNBX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Bond Fund (JHNBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHNBX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHNBX
John Hancock Bond Fund		-0.50%7.36%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.81%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, JHNBX показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.81%. За последние 10 лет акции JHNBX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.28% против 4.72% соответственно.

JHNBX

1 день
0.15%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.85%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.06%
10 лет*
2.28%

PIMIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
1.44%
1 год
6.56%
3 года*
7.40%
5 лет*
3.46%
10 лет*
4.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Bond Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с TAUSXJHNBX с PRPFXJHNBX с USGLXJHNBX с TAGRX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий JHNBX и PIMIX

JHNBX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

JHNBX
John Hancock Bond Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

JHNBX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHNBX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Bond Fund (JHNBX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHNBXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.53

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.20

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.95

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

7.60

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHNBX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHNBX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHNBX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHNBXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.53

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.73

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.13

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.56

-0.81

Корреляция

Корреляция между JHNBX и PIMIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHNBX и PIMIX

Дивидендная доходность JHNBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PIMIX в 5.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		3.95%4.25%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.54%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок JHNBX и PIMIX

Максимальная просадка JHNBX за все время составила -24.74%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHNBX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JHNBXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.74%

-13.39%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.25%

-3.69%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-13.34%

-6.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.13%

-13.39%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-2.70%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-1.69%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.95%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JHNBX и PIMIX

Текущая волатильность для John Hancock Bond Fund (JHNBX) составляет 1.65%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что JHNBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHNBXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.89%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.67%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

4.26%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.84%

4.75%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

4.20%

+0.69%