PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESVX с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESVX с JAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX).

JESVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г.. JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JESVX и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESVX и JAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		0.41%0.13%5.97%14.02%-9.84%26.18%-6.96%26.52%-12.98%-3.88%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		2.52%6.18%6.59%5.85%-3.12%4.77%4.36%8.95%-4.09%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, JESVX показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у JAAAX с доходностью 2.52%.

JESVX

1 день
2.83%
1 месяц
-6.93%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.16%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—

JAAAX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.56%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.59%
1 год
8.05%
3 года*
6.41%
5 лет*
4.12%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с JESVX:
JESVX с FCNTXJESVX с PRVIXJESVX с FISVXJESVX с SSCVXJESVX с AVALXJESVX с JCCIXJESVX с JFIVX
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с BIMBX

Сравнение комиссий JESVX и JAAAX

JESVX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JAAAX в 0.72%.

JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Доходность на риск

JESVX vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESVX
Ранг доходности на риск JESVX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESVX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESVX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESVX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESVX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESVX: 44
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESVX c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESVXJAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.75

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.35

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.88

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

9.41

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESVX vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESVX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESVX и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESVXJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.75

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.98

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.84

-0.69

Корреляция

Корреляция между JESVX и JAAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESVX и JAAAX

Дивидендная доходность JESVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности JAAAX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESVX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust		11.67%11.72%6.53%9.41%21.62%1.33%12.54%7.49%16.31%0.76%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.49%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Просадки

Сравнение просадок JESVX и JAAAX

Максимальная просадка JESVX за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESVX и JAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESVXJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-15.72%

-30.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.60%

-4.43%

-11.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.55%

-6.28%

-20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-1.61%

-6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-2.06%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

0.88%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JESVX и JAAAX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Value Trust (JESVX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что JESVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESVXJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.16%

+4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

2.74%

+11.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

4.73%

+20.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

4.22%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

4.38%

+19.01%