PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и FLOT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.72%
32.92%
JAAAX
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.61

FLOT:

2.54

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.82

FLOT:

3.18

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

FLOT:

2.24

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.54

FLOT:

3.45

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.48

FLOT:

26.99

Индекс Язвы

JAAAX:

1.23%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.05%

FLOT:

2.15%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.89%

FLOT:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FLOT с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции JAAAX превзошли акции FLOT по среднегодовой доходности: 2.74% против 2.52% соответственно.


JAAAX

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.92%

5 лет

4.40%

10 лет

2.74%

FLOT

С начала года

1.21%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.35%

5 лет

3.63%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и FLOT

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FLOT в 0.20%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.61
FLOT: 2.54
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.82
FLOT: 3.18
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.13
FLOT: 2.24
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.54
FLOT: 3.45
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.48
FLOT: 26.99

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа FLOT равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.61
2.54
JAAAX
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и FLOT

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FLOT в 5.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.51%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и FLOT

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.89%
-0.02%
JAAAX
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и FLOT

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
2.05%
JAAAX
FLOT