PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с JAAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JAAA составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.17%
20.93%
JAAAX
JAAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.62

JAAA:

3.30

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.84

JAAA:

4.19

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

JAAA:

2.29

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.55

JAAA:

3.95

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.56

JAAA:

27.22

Индекс Язвы

JAAAX:

1.22%

JAAA:

0.21%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.06%

JAAA:

1.76%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

JAAA:

-2.60%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.95%

JAAA:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.92%.


JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.50%

10 лет

2.76%

JAAA

С начала года

0.92%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

2.19%

1 год

5.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и JAAA

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAA: 0.21%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и JAAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

JAAA
Ранг риск-скорректированной доходности JAAA, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.59
JAAA: 3.30
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.80
JAAA: 4.19
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
JAAA: 2.29
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.53
JAAA: 3.95
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.43
JAAA: 27.22

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
3.30
JAAAX
JAAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JAAA

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JAAA в 6.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.11%6.35%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JAAA

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JAAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-0.04%
JAAAX
JAAA

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JAAA

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
1.62%
JAAAX
JAAA