PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и ICVT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.57%
113.05%
JAAAX
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.57

ICVT:

1.10

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.77

ICVT:

1.57

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.12

ICVT:

1.20

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.51

ICVT:

0.45

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.37

ICVT:

3.92

Индекс Язвы

JAAAX:

1.21%

ICVT:

3.04%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.04%

ICVT:

10.83%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

JAAAX:

-3.38%

ICVT:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью -0.97%.


JAAAX

С начала года

-1.26%

1 месяц

-2.42%

6 месяцев

-1.29%

1 год

2.53%

5 лет

4.51%

10 лет

2.64%

ICVT

С начала года

-0.97%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.92%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и ICVT

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.57
ICVT: 1.10
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.77
ICVT: 1.57
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
ICVT: 1.20
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.51
ICVT: 0.45
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.37
ICVT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.10
JAAAX
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и ICVT

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности ICVT в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.18%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%4.22%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.28%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и ICVT

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.38%
-17.97%
JAAAX
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и ICVT

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 3.51%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.51%
6.12%
JAAAX
ICVT