PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JAAAX с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAAAX с CLOI

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и VanEck CLO ETF (CLOI).

JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAAX или CLOI.

Корреляция

Корреляция между JAAAX и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
22.21%
JAAAX
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.62

CLOI:

1.43

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.84

CLOI:

1.78

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

CLOI:

1.62

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.55

CLOI:

1.80

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.56

CLOI:

14.59

Индекс Язвы

JAAAX:

1.22%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.06%

CLOI:

4.08%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.95%

CLOI:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.98%.

JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.50%

10 лет

2.76%

CLOI

С начала года

0.98%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

2.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JAAAX и CLOI

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.59
CLOI: 1.43
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.80
CLOI: 1.78
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
CLOI: 1.62
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.53
CLOI: 1.80
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JAAAX: 2.43
CLOI: 14.59

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа CLOI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.43
JAAAX
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и CLOI

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CLOI в 6.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		6.45%6.71%5.62%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и CLOI

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-0.62%
JAAAX
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и CLOI

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 3.56%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
4.04%
JAAAX
CLOI