Сравнение JAAAX с CLOI
JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both funds - JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. Over the past 3 years, JAAAX returned 7.36%/yr vs 6.71%/yr for CLOI. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. JAAAX charges 0.72%/yr vs 0.36%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAAAX показывает доходность 6.91%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 2.80%.
JAAAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 6.91%
- 1 год
- 10.67%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 4.23%
- Всё время*
- 5.54%
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.80%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | $16.44M | $13.09M | $10.71M |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам JAAAX и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 6.91% | 6.18% | 6.59% | 5.85% | 0.46% |
CLOI VanEck CLO ETF | 2.80% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 2.55% |
Correlation
The correlation between JAAAX and CLOI is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAAAX vs. CLOI — Ранг доходности на риск
JAAAX
CLOI
Сравнение JAAAX c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAAAX | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.36 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | 8.37 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.05 | 40.93 | -21.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и CLOI
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -15.72%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAAAX | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.72% | -3.25% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.62% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -3.25% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.18% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.13% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и CLOI
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) имеет более высокую волатильность в 0.97% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAAAX | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 0.30% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 0.69% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 0.99% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.21% | 2.51% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.37% | 2.51% | +1.86% |
Сравнение комиссий JAAAX и CLOI
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и CLOI
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CLOI в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.21% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.43% | 1.53% | 1.17% | 1.71% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
JAAAX and CLOI have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAAAX has higher volatility (0.97%) compared to CLOI (0.30%). In terms of maximum drawdown, JAAAX dropped -15.72% vs CLOI's -3.25%.
CLOI currently has the higher Sharpe Ratio (5.34 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAAAX и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор