Сравнение JAAAX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
JAAAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 янв. 2009 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JAAAX или JEPQ.
Основные характеристики
| JAAAX | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.89% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 9.59% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.09 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 17.42 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 0.55% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 3.72% | 12.27% |
| Макс. просадка | -12.09% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.25% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между JAAAX и JEPQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JAAAX и JEPQ
С начала года, JAAAX показывает доходность 6.89%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAAAX и JEPQ
JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JAAAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAAAX и JEPQ
Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAAX John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund | 1.60% | 1.72% | 3.02% | 1.72% | 0.74% | 3.38% | 1.99% | 1.23% | 0.77% | 2.78% | 2.00% | 1.74% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JAAAX и JEPQ
Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JAAAX и JEPQ
Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.