PortfoliosLab logo
Сравнение JAAAX с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между JAAAX и JEPQ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JAAAX и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.41%
38.08%
JAAAX
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JAAAX:

0.62

JEPQ:

0.43

Коэф-т Сортино

JAAAX:

0.84

JEPQ:

0.74

Коэф-т Омега

JAAAX:

1.13

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

JAAAX:

0.55

JEPQ:

0.44

Коэф-т Мартина

JAAAX:

2.56

JEPQ:

1.66

Индекс Язвы

JAAAX:

1.22%

JEPQ:

5.30%

Дневная вол-ть

JAAAX:

5.06%

JEPQ:

20.44%

Макс. просадка

JAAAX:

-12.09%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

JAAAX:

-2.95%

JEPQ:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, JAAAX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.86%.


JAAAX

С начала года

-0.82%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

-0.79%

1 год

2.86%

5 лет

4.50%

10 лет

2.76%

JEPQ

С начала года

-6.86%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-2.84%

1 год

7.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий JAAAX и JEPQ

JAAAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии JAAAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JAAAX: 0.72%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JAAAX и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

JAAAX
Ранг риск-скорректированной доходности JAAAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JAAAX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа JAAAX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
JAAAX: 0.59
JEPQ: 0.43
Коэффициент Сортино JAAAX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JAAAX: 0.80
JEPQ: 0.74
Коэффициент Омега JAAAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JAAAX: 1.12
JEPQ: 1.11
Коэффициент Кальмара JAAAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JAAAX: 0.53
JEPQ: 0.44
Коэффициент Мартина JAAAX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
JAAAX: 2.43
JEPQ: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа JAAAX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAAAX и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.43
JAAAX
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAAAX и JEPQ

Дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund
1.17%1.16%1.72%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%2.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAAAX и JEPQ

Максимальная просадка JAAAX за все время составила -12.09%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAAAX и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.95%
-10.96%
JAAAX
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности JAAAX и JEPQ

Текущая волатильность для John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) составляет 3.56%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что JAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
14.72%
JAAAX
JEPQ