PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с TAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JESTX с TAUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JESTX (John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust) and TAUSX (John Hancock Investment Grade Bond Fund) are both mutual funds - JESTX is a Technology Equities fund managed by John Hancock, while TAUSX is a Intermediate Core Bond fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, JESTX returned 20.78%/yr vs -0.55%/yr for TAUSX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. JESTX charges 1.04%/yr vs 0.74%/yr for TAUSX.

Доходность

Сравнение доходности JESTX и TAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность 41.09%, что значительно выше, чем у TAUSX с доходностью -0.02%.

JESTX

1 день
-0.06%
1 месяц
17.99%
С начала года
41.09%
6 месяцев
37.65%
1 год
82.01%
3 года*
39.71%
5 лет*
20.78%
10 лет*
—

TAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.67%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JESTX и TAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		41.09%24.07%37.90%54.68%-33.29%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		-0.02%7.38%0.94%4.76%-14.69%-1.49%9.52%8.71%-0.38%3.54%

Correlation

The correlation between JESTX and TAUSX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.03

The correlation between JESTX and TAUSX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с CCOYXJESTX с TAGRXJESTX с VTCAXJESTX с SCMIX
Часто сравнивают с TAUSX:
TAUSX с BFFAXTAUSX с BFMCXTAUSX с JHNBXTAUSX с FFIZXTAUSX с JAKRXTAUSX с JFIVXTAUSX с DFXIX

Доходность на риск

JESTX vs. TAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TAUSX
Ранг доходности на риск TAUSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAUSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAUSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c TAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXTAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
1.29

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
1.92

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

1.63

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.00

4.86

+14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. TAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа TAUSX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и TAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXTAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

1.29

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.09

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.02

-0.11

Просадки

Сравнение просадок JESTX и TAUSX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки TAUSX в -19.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и TAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JESTXTAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-19.90%

-27.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-3.23%

-15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.33%

-7.29%

-24.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-19.90%

-27.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-4.61%

+4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-2.37%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.08%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и TAUSX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с John Hancock Investment Grade Bond Fund (TAUSX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JESTXTAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

1.44%

+8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.22%

3.00%

+17.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.72%

4.09%

+21.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.71%

6.06%

+22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.57%

5.00%

+21.57%

Сравнение комиссий JESTX и TAUSX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии TAUSX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и TAUSX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности TAUSX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		15.56%21.96%0.00%0.00%100.46%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
TAUSX
John Hancock Investment Grade Bond Fund		4.06%3.99%3.40%2.64%2.50%2.25%4.49%2.83%2.83%2.65%2.66%2.88%

Часто задаваемые вопросы

JESTX and TAUSX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JESTX has higher volatility (9.68%) compared to TAUSX (1.44%). In terms of maximum drawdown, JESTX dropped -46.95% vs TAUSX's -19.90%.

JESTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JESTX и TAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор