PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESTX с JVMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESTX с JVMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX).

JESTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. JVMIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 июн. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности JESTX и JVMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESTX и JVMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		-7.66%24.07%37.90%54.68%-68.16%8.37%57.16%37.93%-0.61%24.51%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		1.16%11.28%10.46%16.64%-7.09%26.85%5.90%30.13%-14.90%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, JESTX показывает доходность -7.66%, что значительно ниже, чем у JVMIX с доходностью 1.16%.

JESTX

1 день
4.63%
1 месяц
-10.64%
С начала года
-7.66%
6 месяцев
-5.57%
1 год
34.99%
3 года*
24.31%
5 лет*
-4.21%
10 лет*
—

JVMIX

1 день
1.79%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.16%
6 месяцев
0.63%
1 год
13.98%
3 года*
12.68%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust

John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Часто сравнивают с JESTX:
JESTX с VOOJESTX с PRSCXJESTX с PGOYXJESTX с TAGRXJESTX с CCOYXJESTX с SCMIXJESTX с VTCAX
Часто сравнивают с JVMIX:
JVMIX с FSMDXJVMIX с VOOJVMIX с WFMIXJVMIX с ACMVXJVMIX с MVCAXJVMIX с VIMAXJVMIX с FSMAX

Сравнение комиссий JESTX и JVMIX

JESTX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JVMIX в 0.87%.

JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I

Доходность на риск

JESTX vs. JVMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESTX
Ранг доходности на риск JESTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESTX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JVMIX
Ранг доходности на риск JVMIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVMIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVMIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVMIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVMIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESTX c JVMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) и John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESTXJVMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.80

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.25

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.16

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.32

4.73

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESTX vs. JVMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESTX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа JVMIX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESTX и JVMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESTXJVMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.80

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.45

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между JESTX и JVMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESTX и JVMIX

Дивидендная доходность JESTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности JVMIX в 9.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESTX
John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust		23.78%21.96%0.00%0.00%0.00%24.96%9.28%19.35%18.35%0.00%0.00%0.00%
JVMIX
John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I		9.13%9.24%12.05%4.02%5.27%6.67%1.13%2.40%13.85%5.94%1.91%5.88%

Просадки

Сравнение просадок JESTX и JVMIX

Максимальная просадка JESTX за все время составила -73.89%, что больше максимальной просадки JVMIX в -67.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESTX и JVMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESTXJVMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.89%

-67.04%

-6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.63%

-13.22%

-5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.89%

-21.13%

-52.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.72%

-6.93%

-21.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.30%

-13.43%

-8.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

3.23%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JESTX и JVMIX

John Hancock Variable Insurance Trust Science & Technology Trust (JESTX) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Mid Cap Fund Class I (JVMIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что JESTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESTXJVMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

4.40%

+6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.39%

9.77%

+9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

18.11%

+11.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

18.44%

+17.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.99%

20.31%

+10.68%