PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с TISBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		0.89%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%12.74%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JESIX показывает доходность 0.88%, а TISBX немного выше – 0.89%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

TISBX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
25.58%
3 года*
13.07%
5 лет*
3.52%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий JESIX и TISBX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

JESIX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.65

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.61

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

6.05

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.16

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между JESIX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и TISBX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности TISBX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.09%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и TISBX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-56.50%

+14.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-13.90%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-31.89%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-7.88%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.74%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.70%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и TISBX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) составляет 6.71%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что JESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

7.49%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

14.50%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

23.37%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.58%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

23.39%

+0.98%