PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%11.79%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у SVBAX с доходностью -0.63%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий JESIX и SVBAX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.54

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.23

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.26

-1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

11.04

-9.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.54

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Корреляция

Корреляция между JESIX и SVBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и SVBAX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и SVBAX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-40.81%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.73%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-20.53%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-3.68%

-4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.26%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

1.58%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и SVBAX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

3.92%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

6.35%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

11.22%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

10.73%

+12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

10.76%

+13.61%