PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JESIX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JESIX с PRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).

JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JESIX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JESIX и PRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		0.88%12.35%10.85%16.52%-20.25%14.42%19.06%25.00%-12.00%9.14%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%13.34%

Доходность по периодам

С начала года, JESIX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.

JESIX

1 день
3.47%
1 месяц
-5.81%
С начала года
0.88%
6 месяцев
2.84%
1 год
25.23%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с JESIX:
JESIX с FSSNXJESIX с RNWGXJESIX с RYOTXJESIX с CAMSXJESIX с BOSOXJESIX с CSMDXJESIX с HFCGX
Часто сравнивают с PRSVX:
PRSVX с SWSSXPRSVX с VBRPRSVX с VOOPRSVX с BIGRXPRSVX с VEXRXPRSVX с PRWCXPRSVX с DFSVX

Сравнение комиссий JESIX и PRSVX

JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PRSVX в 0.78%.

PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust

Доходность на риск

JESIX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JESIX
Ранг доходности на риск JESIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JESIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JESIX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JESIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JESIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JESIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JESIX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JESIXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.26

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.08

-1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

8.63

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JESIX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JESIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JESIX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JESIXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.34

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.64

-0.33

Корреляция

Корреляция между JESIX и PRSVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JESIX и PRSVX

Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JESIX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust		7.08%7.15%2.74%2.52%18.69%8.36%7.53%10.63%7.60%0.25%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund		21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок JESIX и PRSVX

Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и PRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JESIXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-55.37%

+13.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.04%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.05%

-28.17%

-3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-5.61%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.52%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.82%

3.68%

+4.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JESIX и PRSVX

John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.71% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JESIXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.72%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

16.12%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

23.88%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

20.42%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.37%

21.28%

+3.09%