Сравнение JESIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
JESIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 мая 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности JESIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JESIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | -2.50% | 12.35% | 10.85% | 16.52% | -20.25% | 14.42% | 19.06% | 25.00% | -12.00% | 9.14% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JESIX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%.
JESIX
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -9.71%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JESIX и BOSOX
JESIX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
JESIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
JESIX
BOSOX
Сравнение JESIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JESIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | -0.05 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.33 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.03 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JESIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.41 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JESIX и BOSOX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JESIX и BOSOX
Дивидендная доходность JESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESIX John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust | 7.33% | 7.15% | 2.74% | 2.52% | 18.69% | 8.36% | 7.53% | 10.63% | 7.60% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок JESIX и BOSOX
Максимальная просадка JESIX за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JESIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JESIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -51.32% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -11.89% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.05% | -22.36% | -9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -16.07% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -7.26% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 3.82% | +3.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности JESIX и BOSOX
John Hancock Variable Insurance Trust Small Cap Index Trust (JESIX) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JESIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.10% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 10.48% | +4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.39% | 18.96% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 17.82% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.56% | +4.79% |