PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции JEQIX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 11.18% против 9.64% соответственно.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBDXJEQIX с JIBEXJEQIX с JMUNXJEQIX с FSKAX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий JEQIX и DFIEX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

JEQIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.95

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

2.55

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.39

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

2.57

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

10.07

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.95

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.35

+0.06

Корреляция

Корреляция между JEQIX и DFIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и DFIEX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и DFIEX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-62.22%

+10.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-11.01%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-28.66%

+9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-41.04%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.75%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-12.26%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.81%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и DFIEX

Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

7.09%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

10.45%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

15.90%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

15.65%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

16.35%

+0.30%