Сравнение JEQIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | -2.61% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -9.65% | 25.94% | 12.25% | 34.04% | -2.69% | 25.04% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции JEQIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.18% против 18.99% соответственно.
JEQIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.18%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQIX и QQQ
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
JEQIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
JEQIX
QQQ
Сравнение JEQIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.07 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.00 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 7.32 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.07 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.86 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JEQIX и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и QQQ
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.29% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и QQQ
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -82.97% | +31.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.62% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -35.12% | +16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -35.12% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -7.86% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -32.99% | +25.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.44% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и QQQ
Текущая волатильность для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) составляет 4.30%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 6.61% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 12.82% | -5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.70% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 22.38% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 22.25% | -5.60% |