- ISIN
- US4791648409
- CUSIP
- 479164840
- Эмитент
- Johnson Mutual Funds
- Дата выпуска
- 30 дек. 2005 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JEQIX
Johnson Equity Income Fund (JEQIX) прибавил 3.4% с начала года. Текущая цена акции JEQIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JEQIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,341.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Johnson Equity Income Fund (JEQIX) показал доход в 3.40% с начала года и 11.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JEQIX составила 11.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Johnson Equity Income Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- 11.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность JEQIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JEQIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 0.94% | -6.64% | 5.10% | 0.31% | -0.53% | 1.25% | 3.40% | |||||
| 2025 | 3.96% | -0.35% | -2.44% | -2.64% | 4.02% | 1.73% | 0.65% | 2.49% | 1.70% | 0.23% | 2.43% | -0.35% | 11.76% |
| 2024 | 1.02% | 2.64% | 2.63% | -3.66% | 2.34% | 1.17% | 3.50% | 2.29% | 0.78% | -2.17% | 6.05% | -11.16% | 4.39% |
| 2023 | 3.91% | -3.64% | 1.84% | 2.70% | -2.69% | 6.22% | 2.00% | -1.67% | -4.29% | -1.59% | 7.78% | 2.90% | 13.42% |
| 2022 | -4.58% | -2.79% | 2.69% | -3.95% | 0.66% | -6.70% | 8.21% | -3.72% | -8.28% | 7.85% | 6.10% | -3.85% | -9.65% |
| 2021 | -2.49% | 3.21% | 5.48% | 6.34% | 0.62% | 0.84% | 3.15% | 1.59% | -4.97% | 6.63% | -1.91% | 5.57% | 25.94% |
Метрики бенчмарка
Johnson Equity Income Fund has an annualized alpha of -0.50%, beta of 0.90, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 30, 2005.
- This fund participated in 93.88% of S&P 500 Index downside but only 87.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.90, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.50%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 87.72%
- Участие в снижении
- 93.88%
Комиссия
Комиссия JEQIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JEQIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEQIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.24 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 9.71 | -4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Johnson Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.60 | $1.60 | $0.00 | $0.91 | $1.99 | $3.05 | $0.64 | $1.64 | $1.95 | $1.97 | $0.68 | $1.52 |
Дивидендный доход | 4.04% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Johnson Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.60 | $1.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.99 | $1.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $3.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Johnson Equity Income Fund показал максимальную просадку в 51.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Johnson Equity Income Fund составляет 0.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.66%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-35.64%март 2020 г. | 1mo 4d | 5mo 13d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-22.75%янв. 2016 г. | 1y 27d | 1y 27d | 2y 1moдек. 2014 г. - февр. 2017 г. | — |
-19.09%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 8mo 7d | 1y 9dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.07%окт. 2022 г. | 9mo 16d | 9mo 17d | 1y 6moдек. 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| JEQIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -56.78% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.10% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.09% | -18.90% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -25.43% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -33.92% | -1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -1.00% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -10.70% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.09% | +0.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JEQIX
Добавьте Johnson Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JEQIX