PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с JIBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEQIX с JIBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEQIX (Johnson Equity Income Fund) and JIBFX (Johnson Institutional Core Bond Fund) are both mutual funds - JEQIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Johnson Mutual Funds, while JIBFX is a Intermediate Core Bond fund managed by Johnson Mutual Funds. Over the past 10 years, JEQIX returned 11.54%/yr vs 1.81%/yr for JIBFX. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. JEQIX charges 1.00%/yr vs 0.25%/yr for JIBFX.

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и JIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JIBFX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции JEQIX превзошли акции JIBFX по среднегодовой доходности: 11.54% против 1.81% соответственно.

JEQIX

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.00%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.34%
1 год
10.47%
3 года*
8.75%
5 лет*
6.03%
10 лет*
11.54%

JIBFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.62%
3 года*
4.03%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEQIX и JIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		1.25%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		0.05%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%

Correlation

The correlation between JEQIX and JIBFX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г.

-0.16

The correlation between JEQIX and JIBFX shifts across timeframes, from -0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Johnson Institutional Core Bond Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBDXJEQIX с JOPPXJEQIX с JMUNXJEQIX с JENHXJEQIX с JIBEX
Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JIBDXJIBFX с JOPPXJIBFX с JENHXJIBFX с JMUNXJIBFX с JIBEXJIBFX с FMBPX

Доходность на риск

JEQIX vs. JIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c JIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXJIBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.97

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.73

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

5.23

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. JIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIBFX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и JIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXJIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.24

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и JIBFX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки JIBFX в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и JIBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEQIXJIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-19.54%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-3.11%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.09%

-7.02%

-12.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-18.96%

-0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-19.54%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.02%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-5.16%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.02%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и JIBFX

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEQIXJIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

1.36%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.44%

2.83%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

4.07%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

6.54%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

5.32%

+11.32%

Сравнение комиссий JEQIX и JIBFX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JIBFX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и JIBFX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности JIBFX в 3.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.13%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.93%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%

Часто задаваемые вопросы

JEQIX and JIBFX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEQIX has higher volatility (2.46%) compared to JIBFX (1.36%). In terms of maximum drawdown, JEQIX dropped -51.66% vs JIBFX's -19.54%.

JIBFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEQIX и JIBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор