PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEQIX с JIBDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEQIX с JIBDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX).

JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. JIBDX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JEQIX и JIBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEQIX и JIBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		-2.61%11.76%4.39%13.42%-9.65%25.94%12.25%34.04%-2.69%25.04%
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		-0.01%5.91%3.98%4.77%-4.29%-0.91%3.91%4.65%1.14%1.54%

Доходность по периодам

С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у JIBDX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции JEQIX превзошли акции JIBDX по среднегодовой доходности: 11.18% против 2.12% соответственно.

JEQIX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-0.59%
1 год
7.48%
3 года*
8.12%
5 лет*
6.44%
10 лет*
11.18%

JIBDX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
3.97%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.91%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Equity Income Fund

Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Часто сравнивают с JEQIX:
JEQIX с QQQJEQIX с SCHDJEQIX с JIBFXJEQIX с JIBEXJEQIX с JMUNXJEQIX с FSKAXJEQIX с VSTSX
Часто сравнивают с JIBDX:
JIBDX с JIBFXJIBDX с JIBEXJIBDX с JMUNXJIBDX с JOPPXJIBDX с DBLSXJIBDX с DFAIXJIBDX с DFCFX

Сравнение комиссий JEQIX и JIBDX

JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JIBDX в 0.25%.

JEQIX
Johnson Equity Income Fund
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

JEQIX vs. JIBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEQIX
Ранг доходности на риск JEQIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEQIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEQIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEQIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
JIBDX
Ранг доходности на риск JIBDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEQIX c JIBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEQIXJIBDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

2.75

-2.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

4.24

-3.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.62

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

3.40

-2.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.46

17.83

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEQIX vs. JIBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEQIX на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа JIBDX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEQIX и JIBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEQIXJIBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

2.75

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.91

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между JEQIX и JIBDX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEQIX и JIBDX

Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности JIBDX в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEQIX
Johnson Equity Income Fund		4.29%4.18%0.00%2.66%6.43%8.36%2.03%5.74%8.67%7.82%3.11%7.64%
JIBDX
Johnson Institutional Short Duration Bond Fund		3.64%3.92%2.88%2.08%1.26%0.99%1.73%2.39%2.21%1.67%1.97%0.92%

Просадки

Сравнение просадок JEQIX и JIBDX

Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки JIBDX в -8.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и JIBDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JEQIXJIBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.66%

-8.51%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-1.19%

-9.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.09%

-6.87%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-6.95%

-28.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-0.86%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-2.50%

-5.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

0.23%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JEQIX и JIBDX

Johnson Equity Income Fund (JEQIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Johnson Institutional Short Duration Bond Fund (JIBDX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEQIXJIBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

0.63%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.48%

0.93%

+6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

1.47%

+12.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

2.11%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

1.78%

+14.87%