Сравнение JEQIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
JEQIX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JEQIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEQIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | -2.61% | 11.76% | 4.39% | 13.42% | -9.65% | 25.94% | 12.25% | 34.04% | -2.69% | 25.04% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JEQIX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции JEQIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.25% соответственно.
JEQIX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -2.61%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 11.18%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEQIX и SCHD
JEQIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
JEQIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
JEQIX
SCHD
Сравнение JEQIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Equity Income Fund (JEQIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEQIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.05 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.55 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.88 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.58 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между JEQIX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEQIX и SCHD
Дивидендная доходность JEQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEQIX Johnson Equity Income Fund | 4.29% | 4.18% | 0.00% | 2.66% | 6.43% | 8.36% | 2.03% | 5.74% | 8.67% | 7.82% | 3.11% | 7.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок JEQIX и SCHD
Максимальная просадка JEQIX за все время составила -51.66%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEQIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.66% | -33.37% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.74% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.09% | -16.85% | -2.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -33.37% | -2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.64% | -3.43% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -3.34% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.75% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEQIX и SCHD
Johnson Equity Income Fund (JEQIX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что JEQIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEQIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.33% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.96% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 15.69% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.54% | 14.40% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 16.70% | -0.05% |