Сравнение JEPQ с YLD
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while YLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Principal. JEPQ is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 8.77%/yr for YLD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for YLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и YLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 3.11%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам JEPQ и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 3.11% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -2.14% |
Correlation
The correlation between JEPQ and YLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.50 |
The correlation between JEPQ and YLD shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. YLD — Ранг доходности на риск
JEPQ
YLD
Сравнение JEPQ c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.70 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 12.68 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и YLD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и YLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -28.34% | +8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -1.98% | -6.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -5.62% | -14.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -0.11% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -2.70% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.58% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и YLD
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.34% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 3.50% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 4.36% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 6.39% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 8.20% | +8.53% |
Сравнение комиссий JEPQ и YLD
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и YLD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности YLD в 7.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.25% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and YLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to YLD (1.34%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs YLD's -28.34%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 8.77% for YLD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, YLD has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for YLD.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 7.25% for YLD.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while YLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Principal. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.39% for YLD.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и YLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор