Сравнение JEPQ с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
JEPQ и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -10.13% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и XRMI
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
JEPQ vs. XRMI — Ранг доходности на риск
JEPQ
XRMI
Сравнение JEPQ c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.55 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 0.80 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.11 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.85 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 2.86 | +5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.55 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.26 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и XRMI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и XRMI
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и XRMI
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -15.31% | -4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -5.02% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -3.84% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.10% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 1.49% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и XRMI
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 2.62% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 4.50% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 6.88% | +11.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.99% | +9.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 6.99% | +9.91% |