PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с VST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с VST

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while VST (Vistra Corp.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 85.24%/yr for VST. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и VST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vistra Corp. (VST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -4.71%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

VST

1 день
3.72%
1 месяц
9.91%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-8.50%
1 год
-11.19%
3 года*
85.24%
5 лет*
56.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и VST

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
VST
Vistra Corp.		-4.71%17.66%261.52%70.73%-5.96%

Correlation

The correlation between JEPQ and VST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Vistra Corp.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с VST:
VST с GEVVST с NEEVST с TLNVST с OKLOVST с DUKVST с AEPVST с BE

Доходность на риск

JEPQ vs. VST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VST
Ранг доходности на риск VST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VST: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c VST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQVSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.23

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
0.00

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.00

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.30

+3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

-0.54

+16.47

JEPQ vs. VST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа VST равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и VST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и VST

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и VST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQVSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-53.32%

+33.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-38.01%

+29.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-48.80%

+28.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-29.36%

+29.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-13.73%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

20.82%

-18.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и VST

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQVSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

15.50%

-10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

37.72%

-27.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

48.81%

-36.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

48.01%

-31.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

42.23%

-25.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и VST

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VST в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.59%0.56%0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and VST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VST has higher volatility (15.50%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs VST's -53.32%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и VST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор