PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с TCAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с TCAF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and TCAF (T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while TCAF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. JEPQ is passively managed, while TCAF is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs 16.10% for TCAF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.31%/yr for TCAF.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и TCAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у TCAF с доходностью 4.37%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAF

1 день
0.18%
1 месяц
-0.77%
С начала года
4.37%
6 месяцев
5.06%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и TCAF

2026 (YTD)202520242023
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%11.01%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		4.37%15.45%20.93%9.71%

Correlation

The correlation between JEPQ and TCAF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.85

The correlation between JEPQ and TCAF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и TCAF

Секторы
JEPQ
TCAF

Технологии

54.0%
33.7%

Коммуникационные услуги

15.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
3.3%

Здравоохранение

4.4%
17.3%

Промышленность

3.1%
4.6%

Коммунальные услуги

1.3%
8.6%

Сырьевые материалы

1.0%
0.1%

Энергетика

0.4%
2.6%

Финансовые услуги

0.4%
6.0%

Недвижимость

0.2%
0.1%

Технологии

JEPQ
54.0%
TCAF
33.7%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
TCAF
11.4%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
TCAF
10.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
TCAF
3.3%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
TCAF
17.3%

Промышленность

JEPQ
3.1%
TCAF
4.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
TCAF
8.6%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
TCAF
0.1%

Энергетика

JEPQ
0.4%
TCAF
2.6%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
TCAF
6.0%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
TCAF
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с TCAF:
TCAF с SPYTCAF с CGDVTCAF с TRAIXTCAF с VOOTCAF с ^SP500TRTCAF с TSPATCAF с PVAL

Доходность на риск

JEPQ vs. TCAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TCAF
Ранг доходности на риск TCAF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAF: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c TCAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQTCAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.37

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.91

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.43

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

5.64

+8.20

JEPQ vs. TCAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа TCAF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и TCAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и TCAF

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки TCAF в -16.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и TCAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQTCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-16.37%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-11.33%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.97%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-2.07%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.86%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и TCAF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (TCAF) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQTCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.60%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.20%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.77%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

13.98%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

13.98%

+2.75%

Сравнение комиссий JEPQ и TCAF

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии TCAF в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и TCAF

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности TCAF в 0.48%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
TCAF
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF		0.48%0.50%0.43%0.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and TCAF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to TCAF (3.60%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs TCAF's -16.37%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs 16.10% for TCAF. On fees, TCAF is cheaper at 0.31% per year. On volatility, TCAF has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs 16.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TCAF is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.48% for TCAF.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while TCAF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.31% for TCAF.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и TCAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор