Сравнение JEPQ с SHLD
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. Over the past year, JEPQ returned 29.39% vs 7.35% for SHLD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -2.33%.
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 7.04% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -2.33% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between JEPQ and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.37 |
Сравнение распределения секторов JEPQ и SHLD
Секторы
JEPQ
SHLD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
Технологии
JEPQ
SHLD
Коммуникационные услуги
JEPQ
SHLD
-
Потребительский циклический сектор
JEPQ
SHLD
-
Потребительский защитный сектор
JEPQ
SHLD
-
Здравоохранение
JEPQ
SHLD
-
Промышленность
JEPQ
SHLD
Коммунальные услуги
JEPQ
SHLD
-
Сырьевые материалы
JEPQ
SHLD
-
Финансовые услуги
JEPQ
SHLD
-
Энергетика
JEPQ
SHLD
-
Недвижимость
JEPQ
SHLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. SHLD — Ранг доходности на риск
JEPQ
SHLD
Сравнение JEPQ c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.07 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 0.37 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 0.90 | +15.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и SHLD
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -20.10% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -20.10% | +11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -18.89% | +18.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.37% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 8.21% | -6.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и SHLD
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 9.07% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | 19.95% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 24.49% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.28% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 21.28% | -4.52% |
Сравнение комиссий JEPQ и SHLD
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и SHLD
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SHLD в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.56% | 0.55% | 0.53% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHLD has higher volatility (9.07%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs SHLD's -20.10%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 29.39% vs 7.35% for SHLD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 29.39% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 0.56% for SHLD.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.50% for SHLD.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор