PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QTEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QTEC (First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund) are both Nasdaq-100 funds - JEPQ tracks the Nasdaq-100 Index while QTEC tracks the NASDAQ-100 Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 32.59%/yr for QTEC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for QTEC.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QTEC с доходностью 43.17%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTEC

1 день
-1.08%
1 месяц
18.57%
С начала года
43.17%
6 месяцев
39.34%
1 год
64.90%
3 года*
32.59%
5 лет*
17.36%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QTEC

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		43.17%22.28%7.32%67.02%-23.21%

Correlation

The correlation between JEPQ and QTEC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.89

The correlation between JEPQ and QTEC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QTEC

Секторы
JEPQ
QTEC

Технологии

54.0%
87.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%
1.9%

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
QTEC
87.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QTEC
6.2%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QTEC
4.0%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QTEC

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QTEC

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
QTEC
1.9%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QTEC

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QTEC

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
QTEC

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QTEC

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QTEC:
QTEC с QQQQTEC с QQQMQTEC с VGTQTEC с QQXTQTEC с RSPTQTEC с ftecQTEC с QQQJ

Доходность на риск

JEPQ vs. QTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QTEC
Ранг доходности на риск QTEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTEC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTEC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.84

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.54

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

4.07

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

13.17

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTEC равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.60

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QTEC

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки QTEC в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-58.86%

+38.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-16.03%

+7.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-29.00%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.08%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-9.89%

+6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

4.94%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QTEC

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund (QTEC) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

7.51%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

18.24%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

22.97%

-11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

29.17%

-12.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

27.50%

-10.90%

Сравнение комиссий JEPQ и QTEC

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QTEC в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QTEC

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как QTEC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTEC
First Trust NASDAQ-100 Technology Sector Index Fund		0.00%0.00%0.02%0.14%0.15%0.02%0.44%0.68%0.91%0.80%1.29%0.99%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QTEC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTEC has higher volatility (7.51%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QTEC's -58.86%.

On 3-year performance, QTEC leads with 32.59% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTEC has performed better with a 32.59% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for QTEC.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for QTEC.

JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while QTEC tracks NASDAQ-100 Technology Sector Index. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.57% for QTEC.

QTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор