Сравнение JEPQ с QQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA).
JEPQ и QQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QQA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 8.54% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | -2.30% | 17.24% | 7.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QQA с доходностью -2.30%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QQA
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Доходность на риск
JEPQ vs. QQA — Ранг доходности на риск
JEPQ
QQA
Сравнение JEPQ c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.69 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.86 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 8.75 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QQA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QQA
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности QQA в 10.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 10.40% | 9.78% | 4.29% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QQA
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -19.73% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.76% | -0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -4.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.63% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.45% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QQA
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) имеют волатильность 5.94% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.69% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 10.71% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.02% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.82% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 18.82% | -1.92% |