Сравнение JEPQ с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
JEPQ и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 10.37% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.65% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.65%.
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и QDVO
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
JEPQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
JEPQ
QDVO
Сравнение JEPQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.77 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.09 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.72 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.93 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и QDVO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и QDVO
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что сопоставимо с доходностью QDVO в 11.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.13% | 9.92% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и QDVO
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -17.75% | -2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -10.21% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.77% | -6.43% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -2.52% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.78% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и QDVO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 5.28% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 9.79% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 18.60% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.99% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.99% | -1.09% |