PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. JEPQ is passively managed, while QDVO is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 28.59% vs 26.60% for QDVO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и QDVO

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%10.37%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between JEPQ and QDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between JEPQ and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и QDVO

Секторы
JEPQ
QDVO

Технологии

54.0%
50.6%

Коммуникационные услуги

15.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
6.3%

Здравоохранение

4.4%
4.6%

Промышленность

3.1%
1.7%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Сырьевые материалы

1.0%
1.8%

Энергетика

0.4%
0.8%

Финансовые услуги

0.4%
4.1%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
QDVO
50.6%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
QDVO
16.8%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
QDVO
12.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
QDVO
6.3%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
QDVO
4.6%

Промышленность

JEPQ
3.1%
QDVO
1.7%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
QDVO
0.7%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
QDVO
1.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
QDVO
0.8%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
QDVO
4.1%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHGQDVO с VOO

Доходность на риск

JEPQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.02

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.62

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

10.64

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVO равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.42

-0.41

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и QDVO

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-17.75%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-10.21%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.84%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.36%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.51%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и QDVO

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.86%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.87%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

12.21%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

17.42%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.42%

-0.82%

Сравнение комиссий JEPQ и QDVO

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и QDVO

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что сопоставимо с доходностью QDVO в 10.11%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and QDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDVO has higher volatility (2.86%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 26.60% for QDVO. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for QDVO.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 10.08% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and Amplify. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.56% for QDVO.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор