Сравнение JEPQ с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
JEPQ и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPQ и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.23% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPQ и PBP
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
JEPQ vs. PBP — Ранг доходности на риск
JEPQ
PBP
Сравнение JEPQ c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPQ | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.79 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.15 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.53 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.79 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JEPQ и PBP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и PBP
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и PBP
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -43.43% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.20% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -2.89% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.75% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 1.80% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и PBP
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPQ | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.10% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 5.98% | +4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 14.26% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 11.95% | +4.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 13.68% | +3.23% |