PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBP с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBP с SPYG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).

PBP и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PBP и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBP и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		-1.04%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		-8.12%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Доходность по периодам

С начала года, PBP показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.70% против 15.75% соответственно.

PBP

1 день
2.04%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
5.76%
1 год
11.29%
3 года*
10.74%
5 лет*
7.48%
10 лет*
6.70%

SPYG

1 день
4.08%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-8.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
22.51%
3 года*
21.85%
5 лет*
12.24%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с JEPQPBP с SCHDPBP с FTHI
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с XLK

Сравнение комиссий PBP и SPYG

PBP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

PBP vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBP c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBPSPYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.58

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

1.66

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

6.54

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBP vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBP на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBP и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBPSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.58

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между PBP и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBP и SPYG

Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.63%, что больше доходности SPYG в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.63%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.58%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Просадки

Сравнение просадок PBP и SPYG

Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPYG.

Загрузка...

Показатели просадок

PBPSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.43%

-67.63%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-13.76%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-32.67%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

-32.67%

-0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-10.24%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-24.48%

+17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.50%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PBP и SPYG

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 4.09%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBPSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

7.20%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

12.83%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

22.39%

-8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.95%

21.13%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.69%

20.57%

-6.88%