Сравнение PBP с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
PBP и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PBP или SPYG.
Корреляция
Корреляция между PBP и SPYG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PBP и SPYG
Основные характеристики
PBP:
2.71
SPYG:
1.72
PBP:
3.83
SPYG:
2.26
PBP:
1.62
SPYG:
1.31
PBP:
3.95
SPYG:
2.44
PBP:
24.11
SPYG:
9.36
PBP:
0.89%
SPYG:
3.32%
PBP:
7.97%
SPYG:
18.09%
PBP:
-43.43%
SPYG:
-67.79%
PBP:
0.00%
SPYG:
-0.27%
Доходность по периодам
С начала года, PBP показывает доходность 3.05%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции PBP уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.71% против 15.43% соответственно.
PBP
3.05%
2.88%
13.52%
21.56%
6.82%
6.71%
SPYG
4.80%
5.85%
15.34%
31.36%
16.35%
15.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBP и SPYG
PBP берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PBP и SPYG
PBP
SPYG
Сравнение PBP c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBP и SPYG
Дивидендная доходность PBP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SPYG в 0.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 10.27% | 10.22% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.55% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 5.21% | 4.95% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.58% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок PBP и SPYG
Максимальная просадка PBP за все время составила -43.43%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBP и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PBP и SPYG
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) составляет 1.89%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что PBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.