PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с JQUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с JQUA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and JQUA (JPMorgan U.S. Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while JQUA is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JP Morgan US Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.81%/yr vs 20.64%/yr for JQUA. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for JQUA.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и JQUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у JQUA с доходностью 14.16%.

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

JQUA

1 день
-0.11%
1 месяц
7.20%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.37%
1 год
22.69%
3 года*
20.64%
5 лет*
13.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и JQUA

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		14.16%11.69%21.21%25.13%-5.01%

Correlation

The correlation between JEPQ and JQUA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.85

The correlation between JEPQ and JQUA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и JQUA

Секторы
JEPQ
JQUA

Технологии

54.0%
41.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.3%

Здравоохранение

4.4%
7.2%

Промышленность

3.1%
7.6%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.4%
3.2%

Финансовые услуги

0.4%
10.2%

Недвижимость

0.2%
2.1%

Технологии

JEPQ
54.0%
JQUA
41.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
JQUA
5.5%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
JQUA
9.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
JQUA
5.3%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
JQUA
7.2%

Промышленность

JEPQ
3.1%
JQUA
7.6%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
JQUA
2.3%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
JQUA
0.8%

Энергетика

JEPQ
0.4%
JQUA
3.2%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
JQUA
10.2%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
JQUA
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с JQUA:
JQUA с SPHQJQUA с VFQYJQUA с CGDVJQUA с SCHDJQUA с FQALJQUA с VIGJQUA с QUS

Доходность на риск

JEPQ vs. JQUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JQUA
Ранг доходности на риск JQUA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JQUA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JQUA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JQUA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JQUA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JQUA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c JQUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQJQUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.03

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.91

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.20

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.99

13.48

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. JQUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JQUA равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и JQUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQJQUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.03

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.83

+0.17

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и JQUA

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки JQUA в -32.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и JQUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQJQUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-32.92%

+12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.13%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-16.81%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.28%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-4.16%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.69%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и JQUA

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 1.28%, в то время как у JPMorgan U.S. Quality Factor ETF (JQUA) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JQUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQJQUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.82%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

8.31%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

11.20%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

15.61%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.99%

-1.39%

Сравнение комиссий JEPQ и JQUA

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JQUA в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и JQUA

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности JQUA в 1.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JQUA
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF		1.07%1.19%1.24%1.21%1.60%1.32%1.44%1.67%2.10%0.40%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and JQUA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JQUA has higher volatility (2.82%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs JQUA's -32.92%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 20.64% for JQUA. On fees, JQUA is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 20.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JQUA is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.07% for JQUA.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while JQUA is Large Cap Growth Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while JQUA tracks JP Morgan US Quality Factor Index. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.12% for JQUA.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и JQUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор