Сравнение JEPQ с IWN
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 17.41%/yr for IWN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for IWN.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и IWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 20.82%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWN
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 20.82%
- 6 месяцев
- 17.48%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам JEPQ и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 20.82% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -6.88% |
Correlation
The correlation between JEPQ and IWN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.63 |
The correlation between JEPQ and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов JEPQ и IWN
Секторы
JEPQ
IWN
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
JEPQ
IWN
Коммуникационные услуги
JEPQ
IWN
Потребительский циклический сектор
JEPQ
IWN
Потребительский защитный сектор
JEPQ
IWN
Здравоохранение
JEPQ
IWN
Промышленность
JEPQ
IWN
Коммунальные услуги
JEPQ
IWN
Сырьевые материалы
JEPQ
IWN
Энергетика
JEPQ
IWN
Финансовые услуги
JEPQ
IWN
Недвижимость
JEPQ
IWN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. IWN — Ранг доходности на риск
JEPQ
IWN
Сравнение JEPQ c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.02 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | 16.91 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и IWN
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и IWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -61.55% | +41.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -8.45% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | -26.70% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | 0.00% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -10.15% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.51% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и IWN
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 5.80% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 12.25% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 18.09% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.47% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 23.41% | -6.68% |
Сравнение комиссий JEPQ и IWN
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и IWN
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности IWN в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.42% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and IWN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWN has higher volatility (5.80%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs IWN's -61.55%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 19.91% vs 17.41% for IWN. On fees, IWN is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.91% return vs 17.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWN is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.42% for IWN.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while IWN is Small Cap Value Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.24% for IWN.
IWN currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и IWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор