PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с ITOT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.91%/yr vs 20.61%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 9.69%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.59%
1 месяц
0.46%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.77%
1 год
24.78%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.20%
10 лет*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и ITOT

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%24.85%36.28%-11.16%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		9.69%17.00%23.80%26.12%-7.51%

Correlation

The correlation between JEPQ and ITOT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.91

The correlation between JEPQ and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и ITOT

Секторы
JEPQ
ITOT

Технологии

54.0%
33.8%

Коммуникационные услуги

15.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Здравоохранение

4.4%
9.0%

Промышленность

3.1%
9.5%

Коммунальные услуги

1.3%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
2.1%

Энергетика

0.4%
3.7%

Финансовые услуги

0.4%
12.1%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Технологии

JEPQ
54.0%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
ITOT
10.1%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
ITOT
4.7%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
ITOT
9.0%

Промышленность

JEPQ
3.1%
ITOT
9.5%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
ITOT
2.1%

Энергетика

JEPQ
0.4%
ITOT
3.7%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
ITOT
12.1%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

JEPQ vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.96

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.66

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.80

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

12.50

+1.34

JEPQ vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и ITOT

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-55.20%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-8.90%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-19.44%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.12%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-6.96%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.99%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и ITOT

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.57%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

9.85%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.69%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.43%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.29%

-1.56%

Сравнение комиссий JEPQ и ITOT

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и ITOT

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности ITOT в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.99%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JEPQ and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (4.98%) compared to ITOT (4.57%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, ITOT leads with 20.61% vs 19.91% for JEPQ. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITOT has performed better with a 20.61% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 0.99% for ITOT.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while ITOT is Large Cap Blend Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.03% for ITOT.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор