PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с GCOW

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while GCOW is a Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 19.56%/yr vs 16.97%/yr for GCOW. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 6.12%, что значительно ниже, чем у GCOW с доходностью 11.22%.

JEPQ

1 день
-3.01%
1 месяц
-0.27%
С начала года
6.12%
6 месяцев
5.89%
1 год
24.31%
3 года*
19.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и GCOW

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		6.12%15.18%24.85%36.28%-12.89%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%-2.71%

Correlation

The correlation between JEPQ and GCOW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.41

The correlation between JEPQ and GCOW shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов JEPQ и GCOW

Секторы
JEPQ
GCOW

Технологии

54.0%
0.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
14.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.1%
17.1%

Здравоохранение

4.4%
14.6%

Промышленность

3.1%
12.4%

Коммунальные услуги

1.3%
4.1%

Сырьевые материалы

1.0%
7.3%

Энергетика

0.4%
24.4%

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
GCOW
0.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
GCOW
14.6%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
GCOW
4.6%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
GCOW
17.1%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
GCOW
14.6%

Промышленность

JEPQ
3.1%
GCOW
12.4%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
GCOW
7.3%

Энергетика

JEPQ
0.4%
GCOW
24.4%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
GCOW

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

JEPQ vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.40

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.46

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

5.47

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

14.23

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.58

+0.36

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и GCOW

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-37.64%

+17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-4.77%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-12.35%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.22%

-3.57%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-5.84%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и GCOW

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.90%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.03%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

10.84%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

13.49%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.20%

+0.46%

Сравнение комиссий JEPQ и GCOW

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и GCOW

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.39%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and GCOW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.44%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs GCOW's -37.64%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 19.56% vs 16.97% for GCOW. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 19.56% return vs 16.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 4.73% for GCOW.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while GCOW is Large Cap Value Equities. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Pacer. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.60% for GCOW.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор