PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с COIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с COIN

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.72%/yr vs 45.04%/yr for COIN. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -24.99%.

JEPQ

1 день
2.21%
1 месяц
3.31%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.56%
1 год
29.39%
3 года*
20.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

COIN

1 день
6.16%
1 месяц
-13.21%
С начала года
-24.99%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-30.11%
3 года*
45.04%
5 лет*
-5.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и COIN

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.23%15.18%24.85%36.28%-11.16%
COIN
Coinbase Global, Inc.		-24.99%-8.92%42.77%391.44%-71.36%

Correlation

The correlation between JEPQ and COIN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г.

0.53

The correlation between JEPQ and COIN has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Coinbase Global, Inc.

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с COIN:
COIN с BTC-USDCOIN с MSTRCOIN с HOODCOIN с CRCLCOIN с CONYCOIN с GLXY.TOCOIN с SPY

Доходность на риск

JEPQ vs. COIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8686
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг доходности на риск COIN: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COIN: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQCOINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
-0.43

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
-0.23

+3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.97

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

-0.46

+3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

-0.73

+16.67

JEPQ vs. COIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и COIN

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и COIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQCOINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-91.46%

+71.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-66.39%

+57.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-66.39%

+46.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-59.59%

+59.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-52.60%

+49.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

41.18%

-39.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и COIN

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 5.42%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQCOINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

19.88%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

52.20%

-41.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

70.97%

-58.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

85.94%

-69.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

85.50%

-68.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и COIN

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
COIN
Coinbase Global, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.00%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and COIN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COIN has higher volatility (19.88%) compared to JEPQ (5.42%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs COIN's -91.46%.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и COIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор