Сравнение JEPQ с BTCI
JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. JEPQ is passively managed, while BTCI is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs -35.48% for BTCI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности JEPQ и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.54%.
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -18.18%
- С начала года
- -24.54%
- 6 месяцев
- -26.48%
- 1 год
- -35.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JEPQ и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 5.38% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.54% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between JEPQ and BTCI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JEPQ vs. BTCI — Ранг доходности на риск
JEPQ
BTCI
Сравнение JEPQ c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JEPQ | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.86 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.75 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.84 | -1.36 | +15.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JEPQ и BTCI
Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JEPQ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.07% | -47.16% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -47.16% | +38.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -44.20% | +42.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -15.65% | +12.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 26.15% | -24.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPQ и BTCI
Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JEPQ | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 11.27% | -6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 31.13% | -20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 39.43% | -26.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 40.27% | -23.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 40.27% | -23.54% |
Сравнение комиссий JEPQ и BTCI
JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPQ и BTCI
Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности BTCI в 44.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.19% | 36.46% | 6.76% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
JEPQ and BTCI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (11.27%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs -35.48% for BTCI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs -35.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 44.19%, compared with 10.22% for JEPQ.
JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.99% for BTCI.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JEPQ и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор