PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and AOM (iShares Core Moderate Allocation ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AOM is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Moderate. Both are passively managed. Over the past 3 years, JEPQ returned 20.04%/yr vs 10.66%/yr for AOM. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AOM.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.44%, что значительно выше, чем у AOM с доходностью 4.18%.

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOM

1 день
0.41%
1 месяц
-0.28%
С начала года
4.18%
6 месяцев
4.84%
1 год
13.33%
3 года*
10.66%
5 лет*
4.61%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AOM

2026 (YTD)2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%36.28%-12.89%
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		4.18%13.28%7.95%12.38%-5.72%

Correlation

The correlation between JEPQ and AOM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.75

The correlation between JEPQ and AOM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и AOM

Секторы
JEPQ
AOM

Технологии

54.0%
27.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.0%

Здравоохранение

4.4%
8.0%

Промышленность

3.1%
11.9%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.2%

Энергетика

0.4%
4.3%

Финансовые услуги

0.4%
16.1%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Технологии

JEPQ
54.0%
AOM
27.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
AOM
8.1%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
AOM
9.5%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
AOM
5.0%

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
AOM
8.0%

Промышленность

JEPQ
3.1%
AOM
11.9%

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
AOM
2.7%

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
AOM
4.2%

Энергетика

JEPQ
0.4%
AOM
4.3%

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
AOM
16.1%

Недвижимость

JEPQ
0.2%
AOM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

iShares Core Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AOM:
AOM с AORAOM с AOKAOM с AOAAOM с VSMGXAOM с VOOAOM с VSCGXAOM с ABALX

Доходность на риск

JEPQ vs. AOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AOM
Ранг доходности на риск AOM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPQAOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.00

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.84

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.62

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

11.37

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPQ vs. AOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOM равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPQAOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.00

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.69

+0.28

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AOM

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, примерно равная максимальной просадке AOM в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-19.96%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.11%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

-6.85%

-13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.24%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-2.70%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.18%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AOM

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с iShares Core Moderate Allocation ETF (AOM) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

2.40%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

5.42%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

6.72%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

8.17%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

7.95%

+8.72%

Сравнение комиссий JEPQ и AOM

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AOM в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AOM

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%, что больше доходности AOM в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOM
iShares Core Moderate Allocation ETF		3.01%2.98%3.10%2.79%2.27%1.56%2.02%2.66%2.53%3.31%2.14%1.98%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AOM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPQ has higher volatility (3.65%) compared to AOM (2.40%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AOM's -19.96%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.04% vs 10.66% for AOM. On fees, AOM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AOM has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.04% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.26%, compared with 3.01% for AOM.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while AOM is Diversified Portfolio. JEPQ tracks Nasdaq-100 Index, while AOM tracks S&P Target Risk Moderate. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.25% for AOM.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор