PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPQ с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPQ с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. JEPQ is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, JEPQ returned 25.53% vs 22.46% for AIPI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. JEPQ charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности JEPQ и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPQ показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

JEPQ

1 день
0.62%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.80%
1 год
25.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPQ и AIPI

2026 (YTD)20252024
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%15.18%11.54%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between JEPQ and AIPI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between JEPQ and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPQ и AIPI

Секторы
JEPQ
AIPI

Технологии

54.0%
90.9%

Коммуникационные услуги

15.4%
5.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
3.2%

Потребительский защитный сектор

7.1%

-

Здравоохранение

4.4%

-

Промышленность

3.1%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

JEPQ
54.0%
AIPI
90.9%

Коммуникационные услуги

JEPQ
15.4%
AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

JEPQ
12.8%
AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

JEPQ
7.1%
AIPI

-

Здравоохранение

JEPQ
4.4%
AIPI

-

Промышленность

JEPQ
3.1%
AIPI

-

Коммунальные услуги

JEPQ
1.3%
AIPI

-

Сырьевые материалы

JEPQ
1.0%
AIPI

-

Энергетика

JEPQ
0.4%
AIPI

-

Финансовые услуги

JEPQ
0.4%
AIPI

-

Недвижимость

JEPQ
0.2%
AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

JEPQ vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPQ c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPQAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.38

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.85

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.57

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.84

4.82

+9.02

JEPQ vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPQ на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPQ и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPQ и AIPI

Максимальная просадка JEPQ за все время составила -20.07%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPQ и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPQAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.07%

-25.25%

+5.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-14.40%

+5.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-4.20%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-4.64%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.67%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPQ и AIPI

Текущая волатильность для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) составляет 4.98%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что JEPQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPQAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.30%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

13.53%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

16.36%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

21.42%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

21.42%

-4.69%

Сравнение комиссий JEPQ и AIPI

JEPQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPQ и AIPI

Дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM2025202420232022
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

JEPQ and AIPI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, JEPQ dropped -20.07% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 25.53% vs 22.46% for AIPI. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 25.53% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 10.22% for JEPQ.

JEPQ is categorized as Nasdaq-100, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: JPMorgan and REX. Their fees differ too: 0.35% for JEPQ and 0.65% for AIPI.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPQ и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор