Сравнение JEPIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SPYV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SPYV
Основные характеристики
JEPIX:
1.77
SPYV:
1.48
JEPIX:
2.50
SPYV:
2.12
JEPIX:
1.35
SPYV:
1.26
JEPIX:
2.74
SPYV:
1.98
JEPIX:
11.17
SPYV:
7.61
JEPIX:
1.22%
SPYV:
1.97%
JEPIX:
7.71%
SPYV:
10.13%
JEPIX:
-32.63%
SPYV:
-58.45%
JEPIX:
-4.12%
SPYV:
-6.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JEPIX показывает доходность 13.06%, а SPYV немного ниже – 12.79%.
JEPIX
13.06%
-1.52%
6.32%
13.64%
8.87%
N/A
SPYV
12.79%
-4.64%
6.32%
13.50%
10.62%
9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SPYV
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SPYV
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности SPYV в 1.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.14% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.58% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SPYV
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SPYV
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 3.03%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.