Сравнение JEPIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPYV.
Основные характеристики
| JEPIX | SPYV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.13% | 17.54% |
| Дох-ть за 1 год | 19.94% | 30.17% |
| Дох-ть за 3 года | 8.10% | 11.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.95% | 12.43% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.93 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 4.15 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 5.11 | 5.47 |
| Коэф-т Мартина | 18.83 | 17.70 |
| Индекс Язвы | 1.06% | 1.69% |
| Дневная вол-ть | 7.14% | 10.17% |
| Макс. просадка | -32.63% | -58.45% |
| Текущая просадка | -0.13% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SPYV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SPYV
С начала года, JEPIX показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 17.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SPYV
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение JEPIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SPYV
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SPYV в 1.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.89% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.95% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SPYV
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SPYV
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 1.85%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.