Сравнение JEPIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SPYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SPYV
Основные характеристики
JEPIX:
0.67
SPYV:
0.48
JEPIX:
0.97
SPYV:
0.74
JEPIX:
1.13
SPYV:
1.09
JEPIX:
1.04
SPYV:
0.56
JEPIX:
3.11
SPYV:
1.51
JEPIX:
1.98%
SPYV:
3.46%
JEPIX:
9.25%
SPYV:
10.91%
JEPIX:
-32.63%
SPYV:
-58.45%
JEPIX:
-4.02%
SPYV:
-6.26%
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.63%.
JEPIX
0.02%
-2.87%
-0.74%
6.53%
13.78%
N/A
SPYV
0.63%
-1.66%
-1.59%
5.90%
18.21%
10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SPYV
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPIX и SPYV
JEPIX
SPYV
Сравнение JEPIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SPYV
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности SPYV в 2.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 6.77% | 7.20% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.13% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SPYV
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SPYV
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) имеют волатильность 4.22% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.