PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPIX с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JEPIX с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JEPIX и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JEPIX и SPYV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-11.49%

Доходность по периодам

С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Сравнение комиссий JEPIX и SPYV

JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Доходность на риск

JEPIX vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JEPIXSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.85

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.27

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.08

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

5.09

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JEPIX vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPIX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPIX и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JEPIXSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.85

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.41

+0.08

Корреляция

Корреляция между JEPIX и SPYV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPIX и SPYV

Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности SPYV в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок JEPIX и SPYV

Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

JEPIXSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-58.45%

+25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-12.03%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.67%

-17.89%

+4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-4.43%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-8.77%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.56%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPIX и SPYV

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JEPIXSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.79%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

7.76%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

15.52%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.41%

14.43%

-3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

16.96%

-2.11%