Сравнение JEPIX с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
JEPIX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JEPIX или SPYV.
Корреляция
Корреляция между JEPIX и SPYV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и SPYV
Основные характеристики
JEPIX:
0.34
SPYV:
0.17
JEPIX:
0.58
SPYV:
0.35
JEPIX:
1.09
SPYV:
1.05
JEPIX:
0.36
SPYV:
0.15
JEPIX:
1.60
SPYV:
0.57
JEPIX:
3.00%
SPYV:
4.73%
JEPIX:
14.13%
SPYV:
15.79%
JEPIX:
-32.63%
SPYV:
-58.45%
JEPIX:
-7.36%
SPYV:
-10.79%
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -3.46%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью -4.24%.
JEPIX
-3.46%
-3.75%
-3.80%
5.11%
11.08%
N/A
SPYV
-4.24%
-5.04%
-6.35%
2.97%
14.31%
9.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и SPYV
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JEPIX и SPYV
JEPIX
SPYV
Сравнение JEPIX c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и SPYV
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SPYV в 2.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.86% | 7.20% | 8.43% | 12.24% | 7.58% | 11.59% | 7.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 2.24% | 2.29% | 1.75% | 2.23% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и SPYV
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и SPYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и SPYV
Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) составляет 11.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.