Сравнение JEPIX с KNGLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX).
JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г.. KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности JEPIX и KNGLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JEPIX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, JEPIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у KNGLX с доходностью 1.38%.
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JEPIX и KNGLX
JEPIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Доходность на риск
JEPIX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
JEPIX
KNGLX
Сравнение JEPIX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JEPIX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.63 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.50 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 1.88 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JEPIX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | 0.36 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.33 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JEPIX и KNGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JEPIX и KNGLX
Дивидендная доходность JEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности KNGLX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок JEPIX и KNGLX
Максимальная просадка JEPIX за все время составила -32.63%, примерно равная максимальной просадке KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPIX и KNGLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JEPIX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.63% | -31.48% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -10.91% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.67% | -18.25% | +4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.75% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -4.60% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.92% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности JEPIX и KNGLX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что JEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JEPIX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.59% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.74% | 7.67% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.80% | 14.30% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.41% | 14.02% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 17.26% | -2.41% |