PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JEPI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VUG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. JEPI is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.45%/yr vs 13.78%/yr for VUG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 4.99%.

JEPI

1 день
0.43%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.34%
3 года*
9.13%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—

VUG

1 день
0.18%
1 месяц
-3.64%
С начала года
4.99%
6 месяцев
5.66%
1 год
22.83%
3 года*
23.38%
5 лет*
13.78%
10 лет*
17.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.29%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VUG
Vanguard Growth ETF		4.99%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%34.08%

Correlation

The correlation between JEPI and VUG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.63

Over the past year, the correlation between JEPI and VUG has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JEPI и VUG

Секторы
JEPI
VUG

Технологии

14.5%
53.5%

Здравоохранение

12.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Промышленность

9.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
1.5%

Финансовые услуги

7.4%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
17.3%

Коммунальные услуги

4.7%
0.9%

Недвижимость

2.9%
1.0%

Энергетика

2.7%
0.4%

Сырьевые материалы

1.6%
0.6%

Технологии

JEPI
14.5%
VUG
53.5%

Здравоохранение

JEPI
12.0%
VUG
4.6%

Потребительский циклический сектор

JEPI
10.1%
VUG
12.2%

Промышленность

JEPI
9.5%
VUG
3.6%

Потребительский защитный сектор

JEPI
8.1%
VUG
1.5%

Финансовые услуги

JEPI
7.4%
VUG
4.3%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
VUG
17.3%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
VUG
0.9%

Недвижимость

JEPI
2.9%
VUG
1.0%

Энергетика

JEPI
2.7%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

JEPI
1.6%
VUG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

JEPI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.29

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.78

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

1.29

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

4.43

-0.97

JEPI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VUG

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-50.68%

+36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-16.53%

+9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-22.85%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-35.61%

+21.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-5.56%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-7.09%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

4.79%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VUG

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) составляет 2.05%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что JEPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

5.73%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

13.00%

-6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

16.46%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

22.30%

-11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

21.48%

-10.69%

Сравнение комиссий JEPI и VUG

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VUG

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.18%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VUG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.73%) compared to JEPI (2.05%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 13.78% vs 7.45% for JEPI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, JEPI has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 13.78% return vs 7.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.39% for VUG.

JEPI is categorized as Dividend, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор