PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JEPI с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JEPI с VIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both Dividend funds. JEPI is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 5 years, JEPI returned 7.39%/yr vs 10.77%/yr for VIG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JEPI charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности JEPI и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JEPI показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 9.70%.

JEPI

1 день
0.64%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
1.59%
С начала года
3.70%
1 год
8.94%
3 года*
9.24%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

VIG

1 день
0.75%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.08%
С начала года
9.70%
1 год
18.31%
3 года*
15.57%
5 лет*
10.77%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JEPI и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		3.70%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.39%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		9.70%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%25.52%

Correlation

The correlation between JEPI and VIG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г.

0.90

The correlation between JEPI and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JEPI и VIG

Секторы
JEPI
VIG

Технологии

15.5%
29.0%

Здравоохранение

13.3%
16.6%

Промышленность

10.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
4.4%

Финансовые услуги

9.1%
19.9%

Потребительский защитный сектор

7.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.2%
0.5%

Коммунальные услуги

4.7%
2.9%

Недвижимость

2.7%

-

Энергетика

2.3%
3.2%

Сырьевые материалы

1.7%
3.3%

Технологии

JEPI
15.5%
VIG
29.0%

Здравоохранение

JEPI
13.3%
VIG
16.6%

Промышленность

JEPI
10.8%
VIG
11.3%

Потребительский циклический сектор

JEPI
9.9%
VIG
4.4%

Финансовые услуги

JEPI
9.1%
VIG
19.9%

Потребительский защитный сектор

JEPI
7.8%
VIG
9.3%

Коммуникационные услуги

JEPI
6.2%
VIG
0.5%

Коммунальные услуги

JEPI
4.7%
VIG
2.9%

Недвижимость

JEPI
2.7%
VIG

-

Энергетика

JEPI
2.3%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

JEPI
1.7%
VIG
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

JEPI vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JEPI c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JEPIVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.84

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.68

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

2.33

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.81

9.41

-5.59

JEPI vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JEPI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JEPI и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JEPI и VIG

Максимальная просадка JEPI за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JEPI и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JEPIVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-46.81%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-7.91%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.26%

-14.95%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-20.39%

+6.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.13%

-5.49%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JEPI и VIG

JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 1.97% и 2.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JEPIVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.06%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

7.60%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.02%

9.98%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

14.21%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.75%

16.01%

-5.26%

Сравнение комиссий JEPI и VIG

JEPI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JEPI и VIG

Дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.02%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.50%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

JEPI and VIG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIG has higher volatility (2.06%) compared to JEPI (1.97%). In terms of maximum drawdown, JEPI dropped -13.71% vs VIG's -46.81%.

On 5-year performance, VIG leads with 10.77% vs 7.39% for JEPI. On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VIG has performed better with a 10.77% return vs 7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 1.50% for VIG.

They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for JEPI and 0.04% for VIG.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JEPI и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор